- El modelo de estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
- Propiedades del estimado mínimo cuadrático ordinario
- Distribución muestral del vector de residuos, e
- El estimador de la varianza del término de perturbación
- Contraste de hipótesis sobre un parámetro. Intervalo de confianza
- Contraste de significación del modelo
- Introducción al método de mínimos cuadrados restringidos (MCR).Contrastes de hipótesis
- El factor de inflación de la varianza (FIV)
- El número de condición
- Contradicción entre los tests individuales de la t y el test conjunto de la F
- Descomposición de la varianza del estimador
- Incorporación de nueva información
- Especificación de un nuevo modelo
- Métodos alternativos de estimación
- La naturaleza de la relación entre las variables
- La transformación de variables
- La omisión de variables relevantes
- Matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación conocida
- Matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación desconocida 154
- El contraste de Goldfeld-Quandt
- El contraste de Breusch-Pagan
- El contraste de White
- La existencia de ciclos y/o tendencias
- Relaciones no lineales
- La omisión de variables relevantes
- El método de Cochrane-Orcutt
- El método de Prais-Winsten
- El método de Durbin
- El contraste de Durban-Watson
- El contraste de Godfrey
- Las funciones de autocorrelación simple (FAS) y parcial (FAP) de los residuos
- Contrastes de Box-Pierce y Ljung-Box
- Modelo lineal de probabilidad
- Método de estimación por máxima verosimilitud
- Residuos generalizados
- Bondad de Ajuste
- Efectos parciales de la variable explicativas sobre la probabilidad P(y = 1)
- El Contraste de Razón de Verosimilitud
- El Contraste de Wald
- Contraste de los multiplicadores de Lagrange o Test de “Score”
- Comparación entre los Tests de RV, W, ML
- La hipótesis de la utilidad aleatoria
- Modelo Logit Condicional (MLC)
- Modelo mixto
- El modelo Logit multinomial
- Hipótesis de independencia de las alternativas irrelevantes
- Métodos de estimación en dos etapas y de la máxima verosimilitud
- Errores de especificación. Residuos generalizados. Normalidad y Heteroscedasticidad
- Modelo de “dos partes”
- El modelo de “doble valla” (Cragg, 1791)
- El Modelo de Selectividad (Heckman, 1979)
- Modelos de Infrecuencia de compra
- Estimador MCO (Modelo sin efectos)
- Estimadores entre-grupos
- Estimador de covarianza (CV) o intragrupos para los efectos individuales
- Estimación MCG para los efectos individuales
- Estimador de covarianza o intragrupos (CV2) para los efectos individuales y temporales
- Estimación de MCG para los efectos individuales y temporales
- Contraste de homogeneidad del panel
- Contraste de significación de los coeficientes en el modelo de efectos fijos
- Estimación robusta
- Contraste de nulidad de los efectos aleatorios
- Contraste entre efectos fijos o aleatorios
- Contraste para la autocorrelación de la perturbación
- Contraste para la sobreidentificación de instrumentos
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